يقول المدققون إن اختبارات الإجهاد #EBA يجب أن تركز أكثر على المخاطر النظامية على مستوى الاتحاد الأوروبي
كان من المفترض أن يكون أحدث اختبار مصرفي أجراه البنك الأوروبي (EBA) أكثر صعوبة في اختبار قدرة البنوك على مواجهة المخاطر النظامية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية. يقول المدققون إن الصدمات التي تمت محاكاتها كانت في الواقع أكثر اعتدالًا من تلك التي شهدتها أزمة 2008 المالية ولم يعكس السيناريو السلبي المستخدم بشكل مناسب جميع المخاطر النظامية ذات الصلة على النظام المالي للاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك ، عند تصميم وإجراء الاختبار ، اعتمدت EBA اعتمادًا كبيرًا على المشرفين الوطنيين ، لكنها تفتقر إلى الموارد ولا يمكنها الإشراف عليهم بشكل فعال.
منذ 2011 ، أجرت EBA اختبارات الضغط على مستوى الاتحاد الأوروبي لتقييم قدرة البنوك على مواجهة الصدمات مثل الركود الشديد أو انهيار سوق الأسهم أو فقدان الثقة. فحص المدققون ما إذا كان اختبار 2018 مناسبًا لهذا الغرض. نظروا في معايير اختيار البنوك وعملية تحديد المخاطر.
وقال نيفين مايتس ، عضو محكمة مراجعي الحسابات الأوروبيين المسؤولين عن التقرير: "كان ينبغي اختبار البنوك الأوروبية ضد الصدمات المالية الأكثر حدة". "علاوة على ذلك ، يتم اتخاذ القرارات الرئيسية في EBA من قبل ممثلي المشرفين الوطنيين ولم يتم أخذ منظور على مستوى الاتحاد الأوروبي في الاعتبار بشكل كافٍ بالطريقة التي تم بها تصميم وإجراء الاختبار."
فرض اختبار الإجهاد 2018 سيناريوهات سلبية أقل حدة في البلدان ذات الاقتصادات الأضعف والأنظمة المالية الأكثر ضعفا. لهذا السبب ، فإن التأثير المنخفض على بعض البنوك ربما لم يكن بسبب صحتهم ، بل بسبب انخفاض مستوى الضغط الذي يتم تطبيقه. كما وجد المدققون أنه لم يتم تضمين جميع البنوك الضعيفة في الاختبار وأنه تم استبعاد بعض البنوك ذات المخاطر العالية.
كان EBA ناجحًا في تنسيق الاختبار في غضون مهل زمنية ضيقة ، شارك فيه العديد من أصحاب المصلحة. في الوقت نفسه ، لعب البنك المركزي الأوروبي (ECB) والبنوك والسلطات المركزية الوطنية دورًا بارزًا للغاية في تصميم الاختبار. علاوة على ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالتحقق من كيفية تقدير البنوك للآثار ، قرر بنك EBA الاعتماد بالكامل على المشرفين الوطنيين والبنك المركزي الأوروبي. إلى جانب قدرة EBA المحدودة على التحكم في عملية اختبار الإجهاد ، ومواردها المحدودة وترتيبات الحوكمة المعقدة ، لم يكن ذلك مفضلاً إلى ضمان نتائج قابلة للمقارنة وغير متحيزة وموثوق بها للبنوك في مختلف الدول الأعضاء.
على الرغم من أن EBA قد أتاحت الوصول إلى كمية لا مثيل لها من البيانات حول البنوك ، إلا أن هناك بعض المعلومات المهمة ، وهي متطلبات رأس المال لكل بنك وعدد البنوك التي قد خرقتها تحت الضغط ، غير موجودة.
يوصي المدققون بأن تقوم المفوضية الأوروبية بمراجعة وتعزيز ترتيبات الحوكمة الخاصة بـ EBA وزيادة مواردها حتى لا تعاني اختبارات الضغط المستقبلية من أوجه قصور مماثلة. في الوقت نفسه ، يجب على EBA:
- زيادة الانتشار الجغرافي لاختباراتها واختيار البنوك على أساس المخاطر النظامية بدلاً من الحجم فقط ؛
- تحديد الحد الأدنى من مستويات الضغط للاتحاد الأوروبي ككل والنظر في المخاطر من وجهة نظر النظام المالي على نطاق الاتحاد الأوروبي ؛
- تعزيز سيطرتها على تصميم الاختبار وتعزيز نهجها الإشرافي.
تم إنشاء EBA في 2010 ، وتتمثل إحدى مهامها في إجراء اختبارات الضغط البنكي على مستوى الاتحاد الأوروبي ، وهو ما فعلته في 2011 و 2014 و 2016 و 2018. شمل اختبار الإجهاد 2018 بنوك 48 في بلدان 15. كان السيناريو السلبي هو توقعات سلبية لثلاث سنوات لظروف الاقتصاد الكلي بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي والبطالة وأسعار الإسكان وأسعار الفائدة.
منذ 2014 ، نشر مراقبو الاتحاد الأوروبي عددًا من التقارير المتعلقة بالاتحاد المصرفي ، بما في ذلك على EBA وسياقه المتغير ، وآلية الإشراف الفردي ، ومجلس القرار الموحد وإدارة الأزمات للبنك المركزي الأوروبي. تقدم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تقاريرها الخاصة إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي ، وكذلك إلى الأطراف المعنية الأخرى مثل البرلمانات الوطنية وأصحاب المصلحة في الصناعة وممثلي المجتمع المدني.
تقرير خاص 10 / 2019 اختبارات الإجهاد على مستوى الاتحاد الأوروبي للبنوك: توفير كمية لا تضاهى من المعلومات عن البنوك ، ولكن التنسيق أكبر والتركيز على المخاطر اللازمة متاح على موقع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في اللغات 23 الاتحاد الأوروبي.
التعليقات
اختر الفئة: صفحة فرونت بيج, EU, المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات
