تعمل استثمارات P2P والسندات والودائع على بناء محفظة مثالية في عام 2024

وفقًا لتقديرات منصة Robocash، في عام 2024، سيكون الحل الأمثل هو الاحتفاظ بثلثي المحفظة الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت.

قام متخصصو Robocash بتحليل 9 أصول استثمارية مختلفة لتحديد الهيكل الأمثل للمحفظة. قام البحث بفحص 10 نماذج لتخصيص المحافظ* وأخذ في الاعتبار ارتباطات الأصول.

تعد محفظة نموذج Black-Litterman بأعلى العوائد في عام 2024 ولكنها تقترح تخصيص جميع الأموال في العملات المشفرة. "وبطبيعة الحال، فإن هذا النهج يتناقض مع فكرة التنويع ويزيد بشكل كبير من مخاطر الاستثمارات. - تعليق المتخصصين. 

وفي ظروف عدم الاستقرار الاقتصادي، يظل الاتجاه نحو تنويع المحفظة الاستثمارية ذا أهمية. "تقترح طرق خوارزمية Konno-Yamazaki وHRP أننا نخصص جميع الأصول التسعة التي تم تحليلها في محفظة واحدة. وهذا النهج يخفف من بعض المخاطر، لكنه بالتأكيد ليس الأكثر كفاءة من حيث العائدات.

الخيار الأمثل هو الهيكل المحدد في تحسين باريتو. وتحتوي هذه المحفظة على 64.9% من أصول الدخل الثابت، وهي السندات واستثمارات P2P والودائع. ويتكون الجزء المتبقي من أصول ذات عائد متغير (30.6%) وأصول بالعملة الأجنبية (4.5%). العوائد هنا أقل، على سبيل المثال، مما هي عليه في حالة تعظيم التنوع أو مراعاة معدل خالٍ من المخاطر لنسبة شارب. لكن هذا المزيج مثالي لتحقيق أفضل نسبة عائد إلى مخاطرة. - يضيف المتخصصون. 

* تضمنت قائمة الأساليب ما يلي: ماركويتز، VaR (القيمة المعرضة للخطر)، Mean-CVaR (الشرطية VAR في المتوسط)، نموذج Black-Letterman، نسبة Sharpe، تكافؤ المخاطر والعائد، التحسين القوي، Konno-Yamazaki (متوسط الانحراف المطلق)، HRP (التحسين القائم على التعلم الآلي لتكافؤ المخاطر الهرمية)، تقليل مخاطر باريتو إلى الحد الأدنى وتعظيم الربحية.

اقرأ على مستندات جوجل

ملاحظات للمحررين: Robo.cash هي منصة استثمار مؤتمتة بالكامل مقرها كرواتيا مع ضمان إعادة شراء الاستثمارات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا. تم إطلاق المنصة في فبراير 2017، وهي تابعة لشركة UnaFinancial المالية التي تقدم خدمات التكنولوجيا المالية عبر الأسواق الناشئة في آسيا وأوروبا. وكجزء من الملكية، تعمل Robo.cash وفقًا لنموذج "نظير إلى محفظة" مما يوفر فرصة للاستثمار في القروض الاستهلاكية والتجارية الصادرة عن الشركات التابعة. اعتبارًا من 30 نوفمبر 2023، اجتذبت استثمارات تزيد قيمتها عن 85 مليون يورو ومولت قروضًا بقيمة تزيد عن 750 مليون يورو. 

تصوير ستيفن داوسون on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

حصة هذه المادة: